XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English




Научные конференции Наукові конференції

Довбаш А.В. МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИЗИКУ

Довбаш Аліна Володимирівна

Національна академія статистики, обліку та аудиту

МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИЗИКУ

Постановка проблеми: Ґрунтовне дослідження підприємницьких ризиків, з якими суб'єкти господарської діяльності постійно стикаються, є дуже важливим і актуальним на даному етапі розвитку економіки України, адже керівники мають справу з відносно новими формами організації бізнесу і постійно змінним законодавством. Правильний розрахунок підприємницького ризику є дуже важливим, як для раціональної організації виробництва та отримання прибутку, так і для переконання інвесторів у прибутковості і безпеці вкладання коштів в економіку.

Значний внесок у методичному і практичному аспектах вирішення розглянутої проблеми внесли вчені: Вітлінський В.В., Наконечний С.І., Лапуста М.Г., Шаршукова Л.Г., Буянов В.П., Райзберг Б., Балабанов І. Т, Лукаш С.І., Малютіна Л.А., Севрук В.Т., Дж. Сінклі, Нікбахт Е., Гроппеллі А., Суторміна В.М., Грабов П.Г. та інші. Ними дані різноманітні тлумачення такій складній категорії, як ризик, розроблені методи його кількісної оцінки, виникла і розвивається окрема наука - ризикологія.

Мета дослідження: Метою даного дослідження є обгрунтування теоретичних та методологічних основ процесу виявлення та зменшення до мінімуму різноманітних ризиків, а також відповідних практичних рекомендацій щодо їх розрахунку та усунення або зменшення під час здійснення підприємницької діяльності.

Виклад основного матеріалу.  Ризик - це об'єктивно-суб'єктивна категорія, яка пов'язана з подоланням невизначеності, випадковості і конфліктності в ситуації неминучого вибору та відображає ступінь досягнення очікуваного результату. Об'єктом ризику виступають економічні системи, ефективність та умови функціонування яких наперед точно не відомі. Суб'єктами ризику є особи (індивіди чи колективи), які зацікавлені результатом керування об'єктами ризику і мають компетенцію приймати рішення щодо об'єктів ризику. Джерела ризику - це чинники (явища або процеси), які спричиняють невизначеність або конфліктність результатів .[1]

У процесі керування ризиком особливий інтерес становить ме­ханізм оцінки ризику. Серед кількісних методів виділяють оцінку ризику в абсолют­ному і відносному вираженні. В абсолютному вираженні ризик вимірюється іменованими величинами, наприклад, частотою чи розмірами можливих збитків у грошовому еквіваленті. У відносному вираженні ризик вимірює­ться різними безрозмірними показниками, що є відношеннями двох чи кількох іменованих величин.

В результаті грунтовного якісного та кількісного аналізу можна обрати один із способів або засобів управління ризиком:

-        уникнення;

-        попередження;

-        прийняття (збереження чи навіть збільшення);

-        зниження ступеня ризику.[2]

Для дослідження статистичних моделей в умовах невизначеності, конфліктності та породженого ними ризику використовують схему гри з економічним середовищем, складовими якої є:

1)      перший гравець - суб'єкт керування (СПР);

2)      другий гравець - економічне середовище, яке може знаходитися в одному з п попарно несумісних станів (конкурент, держава, світовий ринок);

3)      відсутність у СПР апріорної інформації про те, в якому зі своїх станів находитиметься економічне середовище;

4)      точне  знання  СПР  функціонала  оцінювання  (матриці)  елемент  якої є кількісною оцінкою ефективності результату діяльності СПР у випадку вибору ним певної стратегії та за реалізації певного стану економічного середовища.

За класифікатором інформаційних ситуацій, пов'язаних з невизначеністю середовища існує багато критеріїв для оцінки ризику, основні з яких :

•     критерій Байєса де сумарна сподівана корисність визначається як математичне сподівання корисностей окремих результатів.

•     критерій Бернуллі-Лапласа ґрунтується на застосуванні критерію Байєса причому можливі стани природи розглядаються як рівноймовірні;

•     критерій Вальда вибирається рішення при якому гарантується максимальний виграш в найгірших умовах зовнішнього середовища;

•     критерій мінімального ризику Севіджа в цьому випадку вибирають ту стратегію, при якій величина ризику має мінімальне значення в най несприятливішій ситуації;

•     критерій Гурвіца даний критерій   враховує міру песимізму особи, що приймає рішення, чи міру її ставлення до ризику;

•     критерій Ходжеса-Лемана являє собою "суміш" критеріїв Байєса та Вальда.[3]

Висновки: Вияснення питаннь існування ризиків, їх видів, величини та розробка методів їх передбачення, зменшення та усунення є актуальними на сучасному етапі розвитку суспільства. Економіко-математичні методи і моделі - є потужним інструментом у вирішенні  цих питань. Вони допомагають адекватно прогнозувати розвиток різних економічних систем.

Література:

•1.     Вітлінський В.В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті. - К.: ТОВ "Борисфен-М", 1996. - 336 с.•2.     Старостіна А.О., Кравченко В.А. Ризик-менеджмент:теорія та практика.-К.: Кондор, 2004. - 200с.

•3.     Сулим М.В. Економічний ризик та методи його вимірювання. - Львів: Львівська комерційна академія, 2003. - 196с.

 

E-mail.: alinaforever@gmail.com

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>