XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English




Научные конференции Наукові конференції

Онищенко Ю.І. РІВЕНЬ КОНЦЕНТРАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

Онищенко Юлія Ігорівна

Одеський державний економічний університет

РІВЕНЬ КОНЦЕНТРАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

На сучасному етапі економічного розвитку серед проблем, пов'язаних з виходом України з кризи, важливе місце посідає завдання формування ефективної структури вітчизняної банківської системи.

Аналіз структурних характеристик вітчизняної банківської системи показав, що кількість банків у вітчизняній банківській системі є надлишковою, що приводить до розпиленості капіталу, збільшує сукупні операційні витрати за банківською системою, знижує рентабельність банків. Вирішення цієї проблеми лежить в стимулюванні консолідації національного банківського капіталу. Однак процеси консолідації можуть вплинути на конкуренцію в банківській системі та привести до виникнення монополій. Вказане обумовлює важливість та актуальність даного дослідження.

Теоретико-методичним основам розвитку конкуренції на банківському ринку присвячено праці зарубіжних та вітчизняних науковців: А. Баталова, В. Масленникова, Г. Самойлова, Ю. Соколова; П. Геффрона, М. Соумінена, К. Спренкля; С. Козьменко, Ф. Шпига, І. Волошка та інших. Водночас розвитку процесів концентрації та конкуренції у банківській сфері, їх кількісному аналізу присвячено недостатньо уваги.

Необхідно зазначити, що для аналізу концентрації ринку серед вітчизняних та зарубіжних дослідників найбільшого використання отримали індекс концентрації (формула 1), індекс Херфіндаля-Хіршмана (формула 2), індекс Холла-Тідемана (формула 3), загальний індекс галузевої концентрації (формула 4) [1, с. 70]:

image002236.png (1) image002237.png (2)
image002238.png (3) image002240.png (4)
image002239.png image002241.png

де  image002242.png   - індекс концентрації,

ННІ - індекс Херфіндаля-Хіршмана,

HTI - індекс Холла-Тідемана,

CCI - загальний індекс галузевої концентрації,

 image002243.png- частка і-го банку на ринку,

image002244.png - кількість найбільших банків,

n - кількість банків на ринку.

Обмеженість необхідних даних та простота розрахунку робить індекс концентрації найбільш розповсюдженим у емпіричних дослідженнях (СRk, формула 1). Він дозволяє враховувати концентрацію ринку за найбільшими банками, при цьому ігноруючи результати діяльності малих та середніх учасників ринку.

На відміну від індексу концентрації, використовуючи індекс Херфіндаля-Хіршмана (ННІ, формула 2), можна проаналізувати ситуацію за всією банківською системою. Цей індекс доводить важливість великих банків, призначаючи їм більшу питому вагу ніж меншим банкам, та чутливий до входження нових банків на банківський ринок. В той же час зазначимо, що даний індекс становиться менш чутливим до зміни кількості банків, чим більше кількість банків на банківському ринку. Відмітимо, що ринок вважається неконцентрованим, якщо ННІ<0,1; помірно концентрованого, якщо ННІ<0,18 та висококонцентрованим, якщо ННІ>0,18. [3]

Індекс Холла-Тідемана (НТІ, формула 3) враховує вплив кількості банків на концентрацію банківського ринку, так як є чутливим до ринкової частки малих банків, оскільки частка зважується на місце банку: чим менше частка, тим більше місце.

Але оцінити співвідношення між коливаннями ринкових часток та абсолютною значимістю частки найбільшого банку дозволяє індекс галузевої концентрації (ССІ, формула 4). Він поєднує риси індексу концентрації і Херфіндаля-Хіршмана. Даний показник дорівнює одиниці у випадку монополії та буде тим вищий за частку домінуючого банку, чим більша кількість банків у галузі.

Для аналізу особливостей вказаних показників та ринкової структури в дослідженні представлено результати розрахунків визначених показників концентрації за активами вітчизняної банківської системи. (Табл. 1)

Таблиця 1

Порівняльна характеристика показників концентрації

Показники концентрації ринку Станом на початок року
2005 2006 2007 2008 2009
Індекс концентрації, %   53,11 55,82 54,52 52,12 55,01
Індекс Херфіндаля-Хіршмана   0,0394 0,0389 0,0373 0,0346 0,0354
Індекс Холла-Тідемана   0,0225 0,0236 0,0238 0,0240 0,0250
Загальний індекс галузевої концентрації   0,185 0,178 0,171 0,161 0,155

Власна розробка автора. Джерело для розрахунків: [4]

Як видно з таблиці, на 11 великих банків припадає більше 50% активів вітчизняної банківської системи. При цьому протягом 2005 року цей показник збільшувався, а в 2006-2007 рр. зменшувався та на 1 січня 2008 року складав 52%, на нашу думку, таку тенденцію можна пояснити масовим приходом іноземних банків у вітчизняну банківську систему протягом цього періоду. Відмітимо, що протягом 2008 року індекс концентрації збільшився практично на 3 процентні пункти і склав 55%, тобто 55% всіх активів сконцентровано у 11 великих банків.

При аналізі індексу Херфіндаля-Хіршмана за активами банківської системи ми бачимо, що на протязі всього періоду даний показник був менший 0,1, тобто банківський ринок можна віднести до неконцентрованого. Однак зазначимо, що даний індекс становиться менш чутливим до зміни кількості банків, чим більше кількість банків в галузі.

Динаміка зміни значення індекс Холла-Тідемана підтверджує тенденції зміни індексу Херфіндаля-Хіршмана та вказує на те, що у вітчизняній банківській системі функціонує велика кількість практично однакових за розміром банків.

Індекс загальної галузевої концентрації протягом 2004-2008 рр. мав тенденцію до зменшення, та на 1 січня 2009 р. склав 0,155. Таке зменшення пов'язане із зменшенням частки домінуючого банку. Відмітимо, що протягом цього періоду ЗАТ КБ «ПриватБанк» є домінуючим банком, частка якого зменшилася з 11% на 1 січня 2005 р. до 8,65%                                    на 1 січня 2009 р.

Показники концентрації, що розраховані у вищенаведеному дослідженні з невеликими розбіжностями свідчать про низьку концентрацію вітчизняної банківської системи, яка практично не змінювалася у період 2004-2008 рр., що дозволяє припустити існування олігополії у банківському секторі України.

Отже, на нашу думку, за результатами проведеного аналізу можна стверджувати, що в сучасних умовах стимулювання консолідації національного банківського капіталу є доцільним та необхідним, так як дозволить розширити банківський бізнес при скороченні адміністративного апарату, укрупнити вітчизняну банківську систему та підвищити її капіталізацію, але не приведе до створення монополії у разі правильного та обґрунтованого проведення консолідації банківських установ.

Література:

•1.       Банковская конкуренция. / Г. О. Самойлов, А. Г. Бачалов. - М.: Экзамен, 2002. - 256 с.

•2.       Цихан Т.В. Теоретические основы контроля за экономической концентрацией // www.jurenergo.kiev.ua/statti/osncontr.doc

•3.       Фінансові показники діяльності банків // http://www.bank.gov.ua/

e-mail: yulia_pere@rambler.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>