XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English




Научные конференции Наукові конференції

Паласевич М.Б. КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ЧИННИКИ РИЗИКІВ БАНКІВСЬКОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Паласевич М.Б.

Львівська комерційна академія

КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ЧИННИКИ РИЗИКІВ БАНКІВСЬКОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Банківський інвестиційний ризик - це ймовірність того, що події, очікувані або неочікувані, можуть мати негативний вплив на капітал та/або надходження банку. Аналіз показує, що запропоновані сучасною економічною теорією підходи до класифікації банківських інвестиційних ризиків, як правило, не виключають, а доповнюють один одного. Вважаємо, що при розробці класифікації банківських інвестиційних ризиків слід враховувати той факт, що сучасні банківські установи у процесі своєї діяльності стикаються з багатьма видами ризиків, деякі з них можуть навіть не піддаватися внутрішньому контролю. Адже на стійкість банків впливає чимало зовнішніх чинників, які не перебувають у сфері безпосереднього або опосередкованого їх впливу.

На наш погляд, серед основних тенденцій, які властиві сфері банківських інвестицій і мають важливий вплив на співвідношення між окремими категоріями банківського ризику, можна виділити:

•·        вихід цих послуг за межі окремих країн і за межі фінансового сектору загалом, що вимагає тісної співпраці установ банківського нагляду з наглядовими органами інших країн і галузей;

•·        створення нових напрямів і сфер інвестицій банківського капіталу з їх тісною залежністю від прогресу інформаційних і телекомунікаційних технологій, що спричиняє різке збільшення стратегічних та операційних ризиків;

•·        динамічність розвитку, що відбивається у скороченні інноваційних циклів і в підвищенні значення стратегічного ризику;

•·        підвищення конкуренції між національними банками у зв'язку з посиленою увагою провідних банків до інтернет-технологій, що підвищує загальний рівень ризику конкуренції у банківській сфері;

•·        посилення орієнтації на запити клієнтів у зв'язку зі зменшенням інформаційних асиметрій (нерівномірність розподілу інформації між банками і клієнтами), що веде до збільшення правового ризику і ризику репутації;

•·        прискорення стандартизації фінансових інструментів і послуг, що поряд із значним підвищенням їх ефективності призводить до загострення конкуренції в банківському бізнесі, спричинюючи підвищення загального рівня системного ризику.

Банківські інвестиційні ризики можна поділити на системні і несистемні. Системний інвестиційний ризик - це ризик, пов'язаний із загальноекономічною і політичною ситуацією в країні. Несистемний - це ризик, пов'язаний з фінансовим станом конкретного банку-інвестора. Дж. Кейнс писав, що «на обсяг інвестицій впливають три види ризиків, які зазвичай плутають, але які слід розрізняти. Перший із них - це ризик підприємця або позичальника, який виникає через сумніви на рахунок того, чи вдасться йому дійсно отримати очікуваний дохід. Тому у світовій практиці існує система позичання грошей під реальне забезпечення або під чесне ім'я позичальника. Звідси - другий вид ризику - це ризик позикодавця». Третій вид ризику - той, який пов'язаний із можливою зміною цінності одиниці грошового стандарту, внаслідок чого грошова позика певною мірою, за Дж. Кейнсом, менш надійна форма багатства, ніж реальне майно" [1, с.138].

Банківські інвестиційні ризики можна поділити на три групи, залежно від сфери вкладення капіталу: інвестиційні ризики від вкладення коштів у виробничу та невиробничу сфери економіки; інвестиційні ризики від діяльності банку на фінансовому ринку; кредитні ризики. Перша з вищезгаданих груп ризиків - це сукупність всіх тих ризиків, які діють на банк під час вкладення коштів у виробничий бізнес. Інвестиційні ризики банку, які пов'язані з діяльністю на фінансовому ринку, своєю чергою можна поділити на три групи: ризики втрачених можливостей; ризики зниження дохідності; процентні ризики. Нарешті, кредитні ризики тісно пов'язані з процентними ризиками, причини їх виникнення здебільшого однакові. Головна відмінність між цими двома групами ризиків - зниження дохідності полягає в тому, що процентні ризики розглядаються з позиції кредитора, а кредитні - з позиції позичальника. При цьому виділяють кілька кредитних ризиків: біржові ризики, селективні ризики (ризики вибору), ризики ліквідності, ризики банкрутства.

Банки-інвестори повинні свідомо брати певний ризик на себе, оскільки повністю його усунути неможливо. Отже, потрібно знати можливі ризики, вміти визначити той рівень ризику, на який наважується банк, і шляхи його зниження. Нині у практичній діяльності банків використовуються різноманітні методи контролю за інвестиційними ризиками. Серед способів їх обмеження можуть застосовуватися як традиційні методи (встановлення лімітів, резервування, розподіл ризиків і збитків, хеджування, диверсифікація тощо), так і нові (математичні методи оптимізації, нормативи Центрального банку щодо банківського інвестування). Вважаємо, що управління інвестиційними ризиками - це система організаційно-правових, фінансово-економічних і науково-технічних заходів, спрямованих на своєчасне виявлення та оцінювання потенційних інвестиційних ризиків, попередження та мінімізацію наслідків випадкових і важко передбачуваних подій, які можуть призвести до порушення нормального функціонування або навіть ліквідації суб'єкта господарювання. Але однією з принципових особливостей банківського інвестування є ймовірний характер багатьох ризиків, які до того ж потребують попередньої структуризації, однак відсутність кількісних показників значно ускладнює їх емпіричний аналіз. Тому однією з важливих проблем управління банківськими інвестиційними ризиками є розподіл відповідальності за контролем над ними, їх ранжування і визначення пріоритетності ухвалення рішень щодо управління цими ризиками.

Література:

•1.Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. / Дж. М. Кейнс - М.: Гелиос АДБ, 1999. - 352 с.

E-mail: theoryphd@ukr.net


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>